LADEN

Typ om te zoeken

De pest van backtesting

Bedrog en fraude Beleggers Nieuws Laatste Nieuws

De pest van backtesting

In de financiële wereld is backtesting vreselijk populair. De reden is simpel. Je kiest een bepaalde periode en je kijkt welke TA methode in die periode het beste gewerkt zou hebben.
Door een beetje met de testperiode te schuiven kan je het rendement nog mooier maken.

Met deze fantastische resultaten ga je vervolgens reclame maken alsof je die resultaten ook echt gehaald hebt.
Dit is zoals banken en veel serviceverleners het doen, maar dit is ook zoals het door toezichthouders gevraagd wordt.
Het is niet alleen legaal, het is bijna verplicht!
Het moet eigenlijk niet veel gekker worden, want het is in feite ook lariekoek.
ALS er daadwerkelijk zo was gehandeld, dan was de koersvorming anders geworden.
Omdat er indertijd echter NIET precies zo gehandeld werd, is de situatie ontstaan zoals deze nu over het verleden staat.
Het is dus het verleden, maar het is het verleden omdat we toen niet deden wat we nu zeggen wel te hebben gedaan…
Dat vrijwel nooit de resultaten uit het verleden gehaald worden, is dan ook zo gek niet. Door nu op die manier te gaan handelen, is de situatie van het verleden niet meer mogelijk. Daar men de optimale situatie gezocht heeft, is het daadwerkelijke resultaat standaard (veel) slechter.
En wederom voelen een heleboel beleggers zich bekocht.
Uiteindelijk is het allemaal zo onlogisch niet.

Tags

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichten velden zijn gemarkeerd met *