Ons systeem is gebaseerd op falende computermodellen

Eén van de vreemdste dingen in onze huidige samenleving is het feit dat heel ons economische en monetaire systeem op computermodellen is gebaseerd.
Op zich is dat misschien nog niet zo heel vreemd, maar wat zeker wel opzien moet baren is het feit dat het blinde vertrouwen dat onze wetenschappelijke en financiële elite in deze computermodellen heeft, keer op keer onjuist is gebleken.
De samenleving en de mensen daarin zijn veel complexer als de computermodellen aankunnen en toch volgen we keer op keer blind de modellen?
Dat moet dus wel een keer verkeerd gaan.
Het is al vaak verkeerd gegaan, zoals in in 2008 en 1998 al bleek. De banken werken namelijk ook met die computermodellen. Heel ons geldsysteem is opgebouwd op basis van die ingewikkelde modellen.
Het is echter keer op keer gebleken dat de modellen niet uitkomen. Net zoals de nobelprijswinnaars er op de beurs niets van bakten toen ze hun modellen via het long term capital management (LTCM) fund ons al leerde. In 2008 ging Lehman Brothers onderuit. Ook die werkte met de computermodellen en had haar risico naar eigen zeggen onder controle dankzij de zeer ver doorontwikkelde modellen.
Onzin, hoe prachtig de modellen er ook uitzien, de bankiers en speculanten geven de modellen te veel waarde. Het is als beleggers die heilig geloven in een perfect beleggingssysteem.
Het werkt al jaren… Ja, tot het ineens niet meer werkt.
ALS er al een systeem zou zijn dat perfect is, dan zou het door zijn perfectie de markt zo verstoren dat het alsnog een ramp zou worden. Immers zou de handel of compleet naar die ene partij overhellen die nooit verliest, of iedereen zou weten wat perfect werkt, maar wie neemt dan nog op dat moment de tegenpositie in?
Waarom doen al die hedge funds het gemiddeld genomen zo belabberd? We horen alleen over de super top 5. Echter die andere tienduizenden hedge funds, die doen het gemiddeld slechter dan de index.
Vergis u niet, in LTCM zaten onder andere Myron S. Scholes (van de Black & Scholes waardering voor opties) en Robert C. Merton die samen de Nobel prijs kregen voor hun onderzoek naar de waardering van derivaten. Een jaar later brachten ze het financieel systeem aan het wankelen met hun falen!
Wat ze over het hoofd gezien hadden was de val van het financiële systeem van Rusland.
Idem in 2007/2008. Het systeem leek goed te werken, tot één partij in de schakel failliet ging. Vervolgens bleek niets meer te werken.
De systemen waarop regeringen en centrale banken hun beleid afstemmen werken alleen aardig als er geen verrassingen zijn.
Het vervelende is, dat er ALTIJD verrassingen zijn… maar dat blijkt dan steeds weer een verrassing te zijn.