De wiskundige modellen van de grote hedgefunds en fondsbeheerders zijn gebaseerd op waarschijnlijkheden. Ze gaan er van uit dat bepaalde gebeurtenissen maar één in de zoveel tijd plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld de crisis van de jaren dertig en die van 2000 en die van 2008. Zulke gebeurtenissen komen slechts één in de honderd jaar voor…
Oeps…
Het is niet eens zo extreem. Er zijn andere, gelukkig kleinere, zaken die ze vooraf berekenden als slechts ééns in de miljard jaar voorkomend die nu al ieder kwartaal voorkomen.
Maar op basis van hun overduidelijk foute computermodellen zitten ze wel met biljoenen in de markt.
Je kan je dus gerust afvragen hoe lang dit nog goed kan gaan.
Die briljante geesten hebben de kansberekeningen volkomen verkeerd opgezet en hebben daarmee de toekomst van de wereld op het spel gezet.
In hun computermodellen bestond geen HFT. Er bestond ook geen frontrunning. Fraude kwam in die modellen eigenlijk helemaal niet voor.
Maar in de praktijk blijkt heel de financiële wereld één grote fraude te zijn waarbij banken werkelijk alles manipuleren of anderszins naar hun hand zetten. En als het de banken niet zijn, dan zijn het de centrale banken wel die een vrije handel enorm in de weg staan.
Eén van de betere vermogensbeheerders is Ian Spreadbury. Hij is nu van mening dat goud, zilver en cash in de hand beter zijn dan posities in de markt. Hij vindt dat particulieren zich moeten indekken tegen een onverwachtse gebeurtenis is veel waarschijnlijker is dan de bollebozen ooit gedacht hadden. In zijn ogen doen de centrale banken maar wat en is de kans op een ramp groot. Mocht er ineens iets mis gaan, dan ben je best af met cash in de hand en goud en zilver als back up.
Doe uw voordeel met die kennis.