Beursbox

Automatisch meetraden is niet zonder risico (Tom Lassing)

 Gepubliceerd door op 22 juli 2016 om 06:49
jul 222016
 

In navolging van mijn eerdere artikel over automatische tradingsystemen werd ik door een lezer gewezen op een in zijn ogen goede trader.
Deze heeft gebacktest vanaf 2002 en is actief als trader sinds oktober 2013.
Hoewel ik direct zijn rendement van 2015 doorkreeg, ben ik gaan kijken naar het totale verleden. Ook hier bleek dat toch wel van belang te zijn, mede omdat er nogal wat risico gelopen werd.
Ook hier was het beste jaar het crisisjaar 2008 met een winst van 143%. In 2009 was het nog een keer bingo met een plus van 104%.
Maar toen hij in 2013 live ging, toen ging het direct goed mis. In de eerste drie maanden waren er al twee maanden met verlies en in 2014 werd over heel het jaar een min van bijna 7% gescoord.
Hij was toen dus ongetwijfeld één van mijn mooiste voorbeelden geworden van een systeem dat na de backtesting in het echt niet kon scoren. In 2015 maakte hij echter een rendement van 88% en dat was met echt traden.
In 2016 in de helft van de maanden verlies, maar doordat maart een fantastische maand was, is er nu in 2016 nog 25% rendement. Ondanks dat het deze maand tot nu toe dramatisch slecht gaat. Hij is in juli al 10% van het totale vermogen kwijtgeraakt.
Je moet er maar tegen kunnen.
Ik vraag me serieus af of je hem als klant na zijn introductie daadwerkelijk de 1,5 jaar respijt had gegeven. In december 2014 zou je daarbij ook echt op verlies komen te staan. Daarvoor was het zo dat hij steeds de winsten weer vrijwel geheel verspeelde. Dankzij het mooie 2015 is er nu weer ruimte om wat te verliezen. Grootste verlies in één trade was 13.000 op een portefeuille van oorspronkelijk 40.000. Dat was overigens in zijn goede jaar 2015! Die maand maakte hij uiteindelijk over heel de maand bezien 7.800 winst.
Mijn advies, als u kiest voor het volgen van een actieve trader, kijk dan goed naar vooral ook zijn actieve verleden. Backtesten is slechts om achteraf gelijk te krijgen en een systeem te kunnen verkopen. Live trading is het bewijs.
De meeste tradingsystemen vallen dan door de mand. Dat komt mede omdat bij backtesting ze niet in de markt zaten. In de markt zitten, houdt in de markt beïnvloeden. Het is dus net Quantummechanica. Het ‘zien’ van de deeltjes is ze beïnvloeden. Misschien kunnen we op dit manier ook die quantum jongens eindelijk eens begrijpen.